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【博士书架】时间序列分析

百家作者：绿盟科技 2019-05-10 11:13:55

书，是人类进步的阶梯

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时间序列分析

作者

詹姆斯.D.汉密尔顿

中国人民大学出版社

时间序列是指将某种现象的某些统计指标在不同时间点上的各个数值，按时间先后顺序排列而形成的序列。时间序列在真实的物理世界中普遍存在，例如天气状态、股市行情、网络流量等都可以被视为各类的时间序列。而很多问题的解决需要对时间序列进行分析来完成，例如天气预报、量化交易、网络流量分析与异常检测等。

中国人民大学出版社出版的这本书是学习时间序列分析方法的经典教材。虽然本书的目标读者为计量经济学方向的学生，但书中并没有过多地涉及到具体的应用场景。因此，本书可以作为学习时间序列分析的通用教材。本书涵盖了平稳时间序列和非平稳时间序列分析的常用方法，包括自回归移动平均过程、极大似然估计、线性回归模型、非平稳时间序列的单位根、卡尔曼滤波等，同时给出了详细的数学推导和证明。本书中还提供了很多实例来介绍相关的方法原理和应用。

尽管本书中没有当下非常火热的机器学习、人工智能、深度学习之类的漂亮名词和方法，但本书仍然是学习时间序列分析的经典教材。通过本书，读者可以学习到如何去从数学原理的角度去看待时间序列。从底层的数学原理对时间序列进行分析与处理，再结合机器学习、人工智能、深度学习等方法，可以让研究少走很多弯路，达到事半功倍的效果。